Det finns alla typer av verktyg för backtesting av linjära instrument (som aktier eller aktieindex). Det är en helt annan historia när det gäller alternativstrategier. De flesta av de använda verktygen är skräddarsydd programvara som inte är tillgänglig för allmänheten. En del av anledningen till det verkar vara den högre komplexiteten som är involverad, den dataflöde du behöver (alternativkedjor) och den (icke) tillgängligheten av historiska implicerade voladata. Hur som helst, min fråga: Finns det några bra, användbara verktyg för backtesting av alternativstrategier (eller tillägg för standardpaket eller onlinetjänster eller vad som helst). Vänligen ge även information om pris och kvalitet på produkterna om möjligt. P. S. En idé att komma till rätta med ovanstående utmaningar skulle vara ett verktyg som använder Black-Scholes - men med historiska voladata (t. ex. VIX som är offentligt tillgänglig). frågade feb 1 11 klockan 7:54 Finns det någon automatiserad mjukvara för backtesting av komplexa alternativspridningar, som krafter för järnkondorer? Till exempel vill jag backtest den 10-åriga historiska prestandan att gå in i en krage när 50-dagars MVG passerar över 200 dagars MVG och rulla korta samtal när det underliggande lagret passerar över den korta strejken. Jag tittade på de andra verktygen ovan och 1) de stödde inte heller de alternativstrategier jag vill eller 2) de skulle kräva att jag manuellt anger och lämnar positionerna. Den senare är bara för tidskrävande. ndash user7587 Mar 19 14 kl 23:50 Jag har byggt ett verktyg för back-testing alternativ strategier vid getvolatility. Det kommer visa dig historiska priser och omprövade utbetalningar för eventuell optionsstrategi. Det framhäver också möjligheter som är billiga eller dyra idag efter att ha kört statistisk analys av historiska data. Den har detaljerad historisk implicit volatilitet, skev och yta kartläggning. De historiska uppgifterna går tillbaka om sju år och kommer snart tillbaka. ndash realizedvariance 1 okt 15 kl 17:35 Det finns inget grundläggande skillnad mellan alternativ och kontantinstrument, så du behöver verkligen en backtesting-plattform som har bra funktionalitet för backtesting av flera instrument samtidigt med samma referensram. Jag antar att du letar efter något halvvägs mellan när det gäller nivå av sofistikering och kostnad som krävs för att upprätthålla. Ett sådant verktyg som kommer att tänka på är Deltix. svarade mar 20 14 på 1:12 Till skillnad från backtesting aktier eller futures har backtesting multi-legged options spreads sina unika utmaningar. Ett sätt att backtest dina alternativstrategier är att ladda ner historiska alternativdata (Market Data Express) och använda en teknisk analys Excel-plugin (TA-Lib). Du kan sedan skapa ett Excel-kalkylblad så att du automatiskt anger just dina spridningsaffärer när vissa tekniska villkor träffas. Ett bättre sätt är att använda en automatiserad backtesting-programvara, till exempel (OptionStack). Med hjälp av det här verktyget kan du skapa regler för att automatiskt ange och justera dina optionsspridningar när marknadsförhållandena ändras. Faktum är att du kan backtest år av komplexa alternativspread (collars, condors, etc ..) i sekunder. Men den här programvaran är för närvarande i beta och det verkar vara en registreringslista. besvarade mar 20 14 kl 4:07 Ville bara lägga till ett alternativt Excel teknisk analystillägg: Tulip Cell It39s gratis och öppen källkod. Den du nämnde kostar pengar. ndash Imbue Dec 19 16 kl 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) är en arbetsbänk för utvärdering och optimering av options trading system. Det kommer i flera smaker, den mest grundläggande som tillåter automatiska alternativ backtesting. En fri version är tillgänglig med ett begränsat antal symboler på slutet av dagen. Övriga abonnemangsplaner erbjuder fler symboler och intradagdata. QuantyCarlo Enterprise Edition exponerar två programmerings API, erbjuder Factorial Analysis, Applied Predictive Modeling (se amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) och klusterberäkning för att effektivt generera optimala parametrar för en given strategi. Detta erbjuds också som en tjänst till finansinstitut av IOTA Technologies (iotatx), tillverkaren av QuantyCarlo. svarade 27 juni 15 kl 4: 48Wolfram Technologies in Finance: Reducering av Risk genom Backtesting och Portfolio Analysis Stephane Caraguel, Kvantitativ Portföljförvaltare Wolfram Edge Utveckla och förfina analytiska modeller för risker Backtest trading strategier för att kontrollera lönsamhet eller stress test modeller för att ta hänsyn till extrem marknadsförändringar Beräkna värdet på risken för olika portföljer och tidshorisonter Wolfram-tekniker ger dig matematiska funktioner och verktyg för att skriva forskningshandlingar eller böcker och att göra symboliska beräkningar. Du kan mycket enkelt integrera dem med språk som Java eller R. Som en kvantitativ portfolio manager behöver Stephane Caraguel ett snabbare sätt att utveckla backtesting handelsstrategier utan att förlita sig på inkonsekventa verktygslådor skapade av användare av open source-språk som R. Den inbyggda funktioner inom Wolfram-teknologier gör det möjligt för Caraguel att skapa användbar kod mycket snabbare. Under min karriär utvecklade jag backtesting-plattformar på flera språk. I genomsnitt tog det mig en till två månader att komma med något som var användbart. Jag gjorde samma sak nyligen med Wolfram-teknik, och det tog mig bara två veckor att göra det, säger Caraguel. Förutom att spara Caraguel tid har han kunnat utveckla handelsmodeller som kombinerar flera projekt i en enda portfölj med kort, enkel kod. Faktum är att Wolfram-teknik driver så mycket av det backtesting-arbetsflödet som enligt Caraguel inte längre har tillgång till det, skulle vara skadligt vad gäller produktivitet. Wolfram Finance Platform raquo Wolfram Finans Platform InfoKit raquoIm mycket nytt för R och försöker backtest en strategi Ive programmerad redan i WealthLab. Flera saker jag förstår inte (och det fungerar inte självklart :) Jag får inte de snygga priserna snyggt i en vektor. eller någon form av vektor men det börjar med struktur och jag förstår inte riktigt vad den här funktionen gör. Det är varför min serie, ett samtal förmodligen inte fungerar. n-lön (serier) fungerar inte heller, men jag behöver det för Loop Så jag antar att om jag får dessa 2 frågor som svaras ska min strategi fungera. Jag är väldigt tacksam för någon hjälp .. R verkar ganska komplicerat även med programmeringserfarenhet på andra språk ja Jag typ av kopierade några rader kod från denna handledning och förstår verkligen inte den här raden. Jag menar serier, 1 Jag trodde skulle tillämpa funktionen f på kvotkvot 1 i serien. Men eftersom denna serie är lite komplicerad med struktur etc. fungerar det inte. I39m pratar om denna handledning: r-bloggersbacktesting-a-trading-strategi ndash MichiZH Jun 6 13 på 14: 22Strategy Backtesting Strategi backtesting är ett viktigt verktyg för att se om din strategi fungerar eller inte. Backtesting-mjukvaran simulerar din strategi för historiska data och ger en backtesting-rapport, som gör att du kan genomföra en korrekt trading systemanalys. 64-bitarsversionen låter dig ladda så mycket data som du behöver för även den mest exakta backtestingen. För teknisk information om denna funktion, se på den relaterade Wiki-sidan. Noggrannhet är nyckeln MultiCharts är en lösning som skapats speciellt för strategiutveckling och backtesting. Vår filosofi är att strategisk backtesting ska vara lika realistisk som modern teknik tillåter. Multicharts 64-bitars gör det möjligt att hantera stor mängd Tick-by-Tick-data för exakt backtesting. Realistisk backtesting Även om ingen approximation kan vara 100 perfekt, har vi gjort allt för att exakt återskapa tidigare marknadsvillkor och beställa exekvering för strategihandel. Typiska backtestingmotorer har många antaganden och genvägar, vilket resulterar i orealistiska tester och otillförlitliga resultat. MultiCharts är en handelsplattform på institutionell nivå som minimerar antaganden och tar hänsyn till många faktorer. Avancerad tech Strategisk backtesting behöver ofta mycket data och programvara som kan hantera den. Multi-threading används när du bearbetar strategioptimering i MultiCharts. Det sprider flera uppgifter till olika kärnor, så att de slutar mycket snabbare. 64-bitarsversion av MultiCharts låter dig ladda jämna år och år med kryssdata för detaljerade prisrörelser. Lätt att läsa Du kan ändra hur dina signaler visas på ditt diagram bara några klick. Avsluta order kan kopplas med en synlig linje till all relaterad postorder, linjen blir grön om handeln var lönsam, röd om inte. Om du inte gillar dessa färger, eller någon annan visuell aspekt, kan du enkelt ändra den. Välj valuta för backtesting Basvaluta gör det möjligt att beräkna vinst och förlust under strategin backtesting med en angiven valuta för Forex-par eller icke-amerikanska symboler. Om du backtestar din strategi på en symbol som är baserad i en annan valuta än ditt mäklare konto kanske du vill tillämpa en valutakonvertering. För att göra resultaten så nära perfektion som möjligt använder vi faktiska valutakurser för varje dag. All valutaomvandling sker bakom kulisserna för att göra din handel så enkel som möjligt. Vi använder våra servrar för att begära data i bakgrunden och utföra nödvändiga beräkningar. Alla väsentliga faktorer som ingår i vår Backtesting-programvara tar upp följande väsentliga faktorer: likviditet, prisförändringar i kryssrutor, prisförändringar i budgivningspriset, provision, släpp, startkapital, räntesats och handelsstorlek. Med hänsyn till likviditet När MultiCharts-motorn återprövar en strategi erkänner den att inte alla gränsvärden kommer att fyllas på grund av brist på likviditet. Av detta skäl har du möjlighet att fylla beställningar när ett prismål träffas eller när det överskrids med ett visst antal poäng (pips). Mer information finns på vår Wiki-sida. Fråga, bud och handelspriser Backtesting tar hänsyn till att reellt köp sker på askpriser, reallförsäljning till budpriser. Detta gör vår backtesting-simulering så realistisk som möjligt. Precis strategi Backtesting kan ge användaren en mer realistisk emulering. För att backtest högfrekventa strategier som statistisk arbitrage kan användaren behöva ta hänsyn till de historiska bidragen data utöver de historiska handelsdata. Tick-by-tick simulering Bar Magnifier är viktigt för att öka precisionen vid backtesting. MultiCharts kan konstruera större staplar av mindre komponenter andra och minuters staplar ur fästingar, timmars - och dagstänger ur minuter. Du kan återskapa exakta prisrörelser inom varje stapel genom att använda Bar Magnifier. Bar Magnifier kan till exempel osynligt ladda minuter som utgör timmen, och strategin kommer att testas om en minut för minut. Läs mer tekniska detaljer här. Strategier för omedelbar övning MultiCharts backtestingmotor emulerar även marknad, stopp, gräns, stoppgräns och enstopps-andra (OCO) - ordningar. Resultatmål, stop-loss och bakåtstopp är också standardbacktesting-funktioner. Dessutom kommer MultiCharts med mer än 80 EasyLanguage-strategier, så du kan träna backtesting.
No comments:
Post a Comment