Glättas glidande medelvärde metastock formeln

MetaStock Formulas Slät Bollinger b-indikator (SVEBBb) Bollinger Bands är från John Bollinger och nämns i sin bok ldquoBollinger på Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Bollinger Bands i följande figur består av en uppsättning av tre kurvor ritade i förhållande till prisdata. Mellanbandet är vanligtvis ett enkelt 20-bars glidande medelvärde, vilket utgör basen för de övre och nedre banden. Upper Band Middle Band 2 20-års stängningspris standardavvikelse Lower Band Middle Band - 2 20-års stängningspriser standardavvikelse Användandet av standardavvikelser rörande medelvärdet är en metod för att mäta prisvolatiliteten. Med trendingpriserna kommer banden att bli bredare som en följd av den högre volatiliteten i pris, som går längre bort från medelvärdet, medan under konsolideringsperioder kommer band att bli smalare som ett resultat av att mindre pris rör sig närmare medelvärdet. Denna ändrade bandbredd används för volatilitetsbaserade handelsmöjligheter. b är ett mått på var priset ligger i förhållande till det yttre Bollingerbandet och därför starkt relaterat till volatiliteten. b skapas som en oscillator för att visa överköpta och överlämnade situationer när priset rör sig nära eller bortom det övre eller nedre Bollinger-bandet. Detta är basformeln b: b (nära ndash-nedre band) (Upper Band ndash lower band) För basformeln b multiplicerar vi b-resultatet med 100 för att få en oscillator att flytta mellan 0 och 100 (med överskott): Applicera några matematik kan vi förenkla formeln med följande resultat för den grundläggande (MetaStock) - formeln för en Bollinger Bands b-indikator med slutkurs och ett enkelt glidande medelvärde: Som du kan se i den ovanstående indikatorn är det ledande för det mesta som visar högt nivåer, låga nivåer och slutligen skillnader före vändpunkter i pris. Tyvärr är det en mycket hakig oscillator. Att hitta de viktigaste vändpunkterna och försöka handla med b-indikatorn dag för dag är inte en lätt uppgift. Specialt erbjudande: quotCapturing Profit med Technical Analysisquot Med hjälp av ett nytt beräknat slutkurs för heikin ashi, ett TEMA-medel och nolllagringsmetoden kan vi skapa denna indikator med mer tydliga vändpunkter. Detta är den modifierade SVEBBb-formeln: period: Inmatning (kvotperiod: citat 1 100,18) TeAv: Input (quotTem average: quot, 1,30,8) avwh: Input (quotStandard avvikelse high quot, .1,5,1,6 ) avwl: Input (quotStandard avvikelse Låg kvot, .1,5,1,6) avwper: Inmatning (quotStandard avvikelse period kvot 1,200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 haC: OH) 4haOpenMax (H, haOpen) Min (L, haOpen)) 4 TMA1: Tema (haC, TeAv) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), period) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), period, VIKTET)) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), period)) 100 percb 50afwhStdev (percb, avwper) 50-afwlStdev (percb, avwper) 50 Jämför i följande figur den ursprungliga BBb med den släta versionen SVEBBb. Vi delar upp det här diagrammet i två delar. Den första delen slutar 9 mars 2009. I november var det ett stort prisfall och lite återhämtning. Nästa pris går vidare neråt. Vad säger SVEBBb-indikatorn under den perioden I ovanstående figur ser du i början en stor prisfall och en första reaktion till början av december i ett konvergerande drag med lägre priser och indikator. Priset fortsätter nu nedåtrörelsen i en fas (1) och ger en lägre prisuppgång, men en högre topp i indikatorn i början av januari 2009. Detta är en invers eller dold divergens som pekar i riktning mot en fortsättning av föregående minskade stadigt. Och än en gång, fortsätter priset nedåtrörelsen fram till halv februari när du kan se igen samma situation med fas (2), med lägre priser i topp och högre toppen i indikatorn. En annan dold divergens som berättar att priset kommer att fortsätta nedåtrörelsen. Priset gör lägre bottnar, men nu kan du se högre bottnar med fas (3) i indikatorn. Det här är en vanlig divergens som berättar att du borde förvänta dig ett pris upp flytta nu. Notera att priset är bottoming med dojirsquos i ljusstaken diagrammet och priset har flyttat inom smala Bollinger band som indikerar låg volatilitet i mer än 3 månader redan. Det är klart att du kan öppna en position här med ett mycket bra risk-till-belöningsförhållande, med ett köp på 2,53 och en initial slutkurs slutar vid 2,38. En idealisk inträde för att öppna en lång position med en risk på endast 6. Letrsquos fortsätter med nästa bild, den andra delen av det ursprungliga diagrammet. Fas (3) innebar faktiskt en trendomvandling och inledde ett nytt prisuppdrag. Det finns en trevlig konvergerad uppflyttning fram till början av maj med fas (4), vilket visar en negativ divergens med en högre topp i pris men en lägre topp i indikatorn. Detta pekar mot ett prisomkastning. Tid att ta mer än 100 vinst Följande följer en korrigering tillbaka till det lägre Bollinger-bandet. Slutet av denna korrigering visar med fas (5) en positiv divergens med lägre bottnar i pris och högre bottnar i indikatorn. Detta dämpar priset igen. Du kan gå till en ny lång position här. Topparna i pris och indikator början av juni, slutfas (6) med negativ divergens, tryckande pris ner för en större korrigering. Det ser nu ut som slutet av denna korrigering uppnås med en ny positiv divergens i fas (7). Sök på InternetMetastock Formulas - S Klicka här för att gå tillbaka till Metastock Formula Index Om (CgtRef (C, -1) OCH Ref (C, -1) gtRef (C, -2), PREV1, If ​​(CltRef (C, -1 ) Och Ref (C, -1) ltRef (C.2), PREV-1, If ​​(CgtRef (C, -1) OCH Ref (C, -1) ltRef (C, -2), 1, If CltRef (C, -1) OCH Ref (C, -1) gtRef (C, -2), -1,0)))) Denna formel kan vara användbar som en del av andra indikatorer, system eller utforskningar snarare än som en fristående indikator. Konfigurera ADX-mallen Detta konstruerar mallen som nämns i ADX-artikeln i oktober 1999-utgåvan av TASC av Paul Babbitt. 1. Titta på din stockindex, med hjälp av en Clean-mall, gör sedan samma sak igen så att de två överlappande diagrammen visas. 2. På menyraden, klicka på Windows och sedan på Kolumner. De två diagrammen kommer då att visas sida vid sida. 3. Ändra det vänstra diagrammet från Dagligen till Veckovis. Högerklicka på datumskalan och välj X-Axis. Ange det visade datumintervallet till det du vill ha, t. ex. 1996 till 1999. Se till att datumet för laddat datum börjar tidigare. Klicka på fliken Marginal och ställ in marginalen till 1. 4. På rullgardinsmenyn Indikator väljer du Flytta medelvärde och dra den till det vänstra diagrammet. En 40 period på veckotabellen motsvarar en 200 dag MA. 5. För det högra diagrammet, lämna det med ett dagligt intervall, men ställ in X-axeln som i punkt 3 ovan, till exempel en 3-månaders display. 6. Dra Bollinger Band-indikatorn till höger diagram. 7. Dra Riktningsriktnings ADX-indikatorn längst upp till höger, tills markören ändras till en ruta och släpp sedan. Ställ in de horisontella linjerna som önskat. 8. Dra även RSI-indikatorn längst ner till höger. Shark-32 System, Walter Downs Sharksignalerna verkar inte vara så bra. I vissa fall ger säljsignalerna goda möjligheter att sälja, men signalerna verkar vara för få och långt ifrån för att förlita sig på dem för att sälja signaler för långa affärer. Sharkmönstret uppträder för sällan, och det finns ingen garanti för att det kommer att inträffa när trenden reverserar. Med långa affärer måste du titta på andra indikatorer, såsom CCI, som du säger, eller kanske Parabolic SAR. Du kan använda prisspridning under vissa glidande medelvärden också - eller flyttande-genomsnittliga övergångar. Verkar som inträde men inga utgångar i Shark. kanske standard CCI (13) med 200 och -150 triggers. Hajmönstersignalerna, i det tredje fönstret i det diagram som jag skickade, var egentligen bara varningar som visade att hajmönstret hade uppstått på dessa dagar. Hajsystemet är baserat på den nära stigningen över nivåerna som fastställs när hajmönstret uppstår. Nivåerna ställs in av höga och låga i hajmönstret, och stängningen måste bryta igenom dem inom 25 dagar efter signalen. Hajmönstret, med andra ord, är inte en köp - eller säljsignal. Köpssignalerna visades i det andra fönstret i diagrammet jag skickade. Fönstret är märkt Shark buy signal. Signalerna är också markerade med gröna pilar över prismodellen i diagrammets första fönster. Jag inkluderade inte säljsignaler i diagrammet jag skickade tidigare idag. I fallet med MU var säljsignalerna mycket bra, för att vara ärliga. Shark-systemet är verkligen baserat på två separata händelser: förekomsten av mönstret och sedan signalen. Mönstret är inte signalen. Systemet ger en signal om och när beståndet bryter över högpunkten i mönstret under de närmaste 25 dagarna. Den höga på den första dagen i mönstret sätter den höga punkten. Det är som en motståndsnivå, inställd av högsta punkten i hajfenyn. Ibland bryter inte beståndet över det, så det finns ingen signal. Shark mönstret visar konsolidering, vilket kan indikera en expansion i pris som kommer att komma. Men breakouten sker inte alltid. Om beståndet bryter under lågpunkten i mönstret, det är en säljsignal. Tanken bakom systemet är: Leta efter ett tre-bar hajmönster baserat på progressivt mindre intervall. Det ser ut som ett hajfina. När det mönstret visas, ställs en nivå av den högsta punkten i finen, vilken är den höga (-2). I skanningen kallar jag den nivån Sharkhigh. För att få en köpsignal måste priset stängas över den nivån inom 25 dagar. Om du vill plotta sharkhigh över ett diagram med priset kan du göra det med BuyOK-delen av Metastock-formuläret genom att plotta detta i expertrådgivaren: Köp: Buyok1 OCH Ref (Chk, -1) 0 OCH ValidChk1 Köp ELLER Ref (Köp, -1) ELLER Ref (Köp, -2) ELLER Ref (Köp, -3) ELLER Ref (Köp, -4) ELLER Ref (Köp, -5) För mönstret i Indikator Builder: Om ((HltRef (H, -1) OCH LgtRef (L, -1) OCH Ref (H, -1) ltRef (H, -2) OCH Ref (L, -1) gtRef (L, -2)), Om (apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetry)) och Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Det är som en motståndsnivå som priset måste bryta igenom. Den varar i 25 dagar eller tills en ny Shark-signal visas. Kombinera statistisk och mönsteranalys, Shark 8211 32 - Walter T. Down, TASC 101998 Equis Första, välj Expert Advisor från Verktyg-menyn i MetaStock 6.5. Välj sedan Ny och ange följande formler: Namn: Klicka på fliken Namn och ange Shark 8211 32 i fältet Namn. Trender: Klicka på fliken Trender och ange följande formler i fälten Bullish och Bearish. Klicka på fliken Höjdpunkter, välj Ny och ange tredje stapeln i fältet Namn. Ändra nu färgen i fältet Färg till Blått. Slutligen ange följande formel i fältet Skick och välj sedan OK. Symmetri: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: If ((HltRef (H, -1) OCH LgtRef (L, -1) OCH Ref H, -1) ltRef (H, -2) OCH Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, If ​​(Apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetry)) och Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Shark Använd samma metod som ovan, ange följande 2 markerade formler. Namn: 2. Bar Färg: Blå Skick: Symmetri: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: Om ((HltRef (H, -1) OCH LgtRef (L, -1) OCH Ref (H, -1) ltRef (H, -2) OCH Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, If ​​(Apex lt ) - (WBSymmetry)) och Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Ref (Shark, 1) 1 Namn: 1st Bar Färg: Blå Skick: Symmetri: .28 Apex : (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: If ((HltRef (H, -1) OCH LgtRef (L, -1) OCH Ref (H, -1) ltRef (H, -2) OCH Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, If ​​(Apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetry)) och Apex gt -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Ref (Shark, 2) 1 Symboler: Klicka på fliken Symboler, välj Ny och skriv Shark Buy i fältet Namn. Ange nu följande formel i fältet Skick. Symmetri: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: If ((HltRef (H, -1) OCH LgtRef (L, -1) OCH Ref H, -1) ltRef (H, -2) OCH Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, If ​​(apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetry)) och Apex gt (Ref, L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Buyok: Kors (C, ValueWhen (1, Shark1, Ref (H, -2))) Chk: Cum (Buyok) - ValueWhen 1, Shark1, Cum (Buyok)) ValidChk: Alert (Shark1,25) Köp: Buyok1 OCH Ref (Chk, -1) 0 OCH ValidChk1 Köp Klicka på fliken Grafisk. Ändra symbolen i det grafiska fältet till Buy Arrow. Ändra nu färgen i fältet Färg till Grön. Slutligen, skriv Köp i fältet Fält och välj sedan OK. Använd samma metod som ovan, skriv in följande Symbol formel. Namn: Shark Sälj Skick: Symmetri: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Shark: Om ((HltRef (H, -1) OCH LgtRef (L, -1) och Ref (H, -1) ltRef (H, -2) OCH Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, If ​​(apex lt (Ref (H, -2) - WBSymmetry)) och Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry), 1,0), 0) Säljok: Kors (ValueWhen (1, Shark1, Ref (L, -2)), C) Chk: Cum (Sellok) - ValueWhen (1, Shark1, Cum (Sellok)) ValidChk: Alert (Shark1,25) Sälj: Sellok1 OCH Ref (Chk, -1) 0 OCH ValidChk1 Sälj Symbol: Sälj Pil Färg: Röd Märke: Sälj Shark Pattern Stokastiskt och RSI-system En formel som denna fungerar bäst med bekräftande indikatorer. Om MACD 13-34-89 ligger över nolllinjen (lila linjen i fönstret 2 ovan), bekräftar och uppträder den och indikatorn är vanligtvis mer exakt. Om MACD 13-34-89 ligger under nolllinjen, kan en kort indikation från StochRSI ge bättre resultat. TochRSI 13 ger också bra indikatorer - i det här indexet hade det 4 av 5 vinnande signaler om två år. Tiden mellan signaler är förstås längre. Kolla in den här metoden på dina favoritproblem. ange lång mov (stoch (55,21), 5, w) gtref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) och mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 och mov (stoch (55,21), 5, w) gt20 utgångslång (mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 och ref (mov (stoch (55,21), 5, w) ) gt75) skriv in kort (mov (stoch (55,21), 5, w) lt70 och ref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) gt70) och mov (stoch (55,21 ), 5, w) ltref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) utträde kort rör (stoch (55,21), 5, w) gtref , 5, w), - 1) och mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 och mov (stoch (55,21), 5, w) gt20 SMI-Plex: StochMomentum (2,1,2 ) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMomentum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2) SMI13E-Plex: Mov (StochMomentum (2 , 1,2) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMome ntum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2), 13, E ) Stokastisk momentindikator Följande anpassade formel returnerar höjden på en rad. Till exempel returnerar denna formel höjden av en 14 dagars löptid för säkerheten slutkurs. (14 (Summa (Cum (1) C, 14))) - Summa (Cum (1), 14) (Summa (C, 14))) (14 Sum (Pwr (Cum (1), 2 ), 14)) - Pwr (Summa (Cum (1), 14), 2)) För att tillämpa detta på olika linjer skulle du ersätta C med önskad syntax för linjen. Exempelvis skulle lutningen av ett 25-taligt enkelt glidande medelvärde vara: (Sum (Cum (1) Mov (C, 25, S), 14)) - (Summa (Cum (1), 14) Summa 25, S), 14) 14)) (Sum (Kraft (Cum (1), 2), 14)) - (Kraft (Summa (Cum (1), 14), 2) 14)) Du kan också gör detta till en universell formel med hjälp av variabeln P. Du kan då plotta formeln ovanpå vilken linje som helst. För tolkning hänvisas till artikeln Standard Error Bands, i september 96-utgåvan av TASC, skriven av Jon Anderson. 21 period övre band (jämnt): Rör (21 Sum (Cum (1) C, 21) - Summa (Cum (1), 21) Summa (C, 21)) (21 Summa (Pwr (Cum (1) 2), 21) - Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Rör (C, 21, S) - Rör (Cum (1), 21, S) Cum (1) C, 21) - Summa (Cum (1), 21) Summa (C, 21)) (21 Summa (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Summa (Cum (1) , 21), 2))) 2 (Sqrt ((Sum (Effekt (C, 2), 21) - (Effekt (Summa (C, 21), 2) 21) C, 21)) - ((Sum (Cum (1), 21) Summa (C, 21) 21))) ((Summa (Kraft (Cum (1), 2), 21)) Cum (1), 21), 2) 21)) (Sum (Cum (1) C, 21)) - ((Sum (Cum (1), 21) Sum (C 21) 21))) 21) Summa (Cum (1), 21) Summa (C, 21)) (21 Summa (Cum) Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Summa (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) , S) (21 Sum (Cum (1) C, 21) - Summa (Cum (1), 21) Summa (C, 21)) (21 Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2))) - 2 (Sqrt ((Sum (Kraft (C, 2), 21) - (Effekt (Summa (C, 21), 2) 21) (Sum (Cum (1) C, 21)) - ((Sum (Cum (1), 21) Summa (C, 21) 21))) )) (- Summa (Cum (1) C, 21)) - ((Sum (Cum (1) 21) Summa (C, 21) 21)))) 19)), 3, S) 21 period R2 (jämnt): 21 period Regressionshöjning: ((Sum (Cum (1) C, 21) Summa (Cum (1), 21) Summa (C, 21) 21)) ((Summa (Kraft (Cum (1), 2) ) 21))) ((C-Fml (21 periodens nedre band (slätat))) (Fml : Rör (21Sum (Cum (1) C, 21) - Sum (Cum (1), 21) Sum (C, 21)) (21Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Cum (1), 21, S) (2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) (Cum (1), 21) - Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2))), 3, S) Följande formel är ett tre dagars glidande medelvärde av en 14-dagars Stokastisk. I MetaStock for Windows skulle detta vara indikatorlinjen som är ritad med den inbyggda stokastiska indikatorn Mov (((C - LLV (L, 14)) (HHV (H, 14) - LLV (L, 14))) 100 ), 3, S) Tänk på säkerhetspriserna som ett resultat av ett huvud mot huvudet mellan en tjur (köparen) och en björn (säljaren). Tjurarna pressar priserna högre och björnarna pressar priserna lägre. Riktningspriserna som faktiskt flyttar avslöjar vem som vinner slaget. Stödnivåer indikerar det pris där majoriteten av investerarna tror att priserna kommer att flytta högre och motståndsnivåer indikerar det pris som en majoritet av investerare anser att priserna kommer att flytta lägre. För att skapa indikatorn Stöd och motstånd i MetaStock, använd följande anpassade formel: LookBack: Input (Look Back Periods, 1,1000,10) Motstånd: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, Lookback, S), C), HHV (H, LookBack)) Support: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, Lookback, S)), LLV (L, LookBack)) Motståndsstöd För att använda denna formel mest effektivt, använd parameterdialogen för att ändra stilen till en prickad linje samtidigt som linjeviktningen ökar. I denna fråga använder Dennis L. Tilley stöd och motstånd för att bekräfta pris - och SMA-crossover-signaler i sin artikel quotSimple Moving Average med Resistance and Supportquot. I MetaStock for Windows kan du enkelt återskapa SMARS-indikatorerna som diskuteras i Tilleys artikel. Välj först Indikator Builder från Verktyg-menyn i MetaStock 6.5. Välj sedan Ny och ange följande formler: Resistance and Support Lookback: Input (quotLook Back Periodsquot, 1,1000,10) Motstånd: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, Lookback, S), C), HHV , LookBack)) Support: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack)) Motståndsstöd PrCnt: Input (quotPercentagequot, 0,100,10) LookBack: Input (quotLook Back Periodsquot , 1,1000,10) Resistance: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, Lookback, S), C), HHV (H, Lookback)) Stöd: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack)) Resistance (100-prcnt) 100) Stöd ((prcnt100) 1) Obs! Det är mycket lättare att se skillnaden mellan de faktiska kvoten och Supportquot-linjerna och quotResistance och Support F citationstecken om du ändrar färg och stil på en av dem. Att visa indikatorerna i MetaStock 6.5 Dra in quotMoving Averagequot-indikatorn från indikator QuickList i prisfönstret. Välj Enkel som metod, ange tidsperioderna och klicka sedan på OK. Dra nu quotResistance och Supportquot-indikatorn från QuickList till prisfönstret. Du kommer att uppmanas att ange QuotLook Backquot-perioderna. Du bör välja samma tidsperioder som du använde med quotMoving Averagequot. Slutligen dra in quotResistance och Support Fquot-indikatorn i prisfönstret. Du kommer att uppmanas att ange quotPercentagequot och quotLook Backquot-perioderna. Om du vill att indikatorn ska vara en 10 skillnad från quotResistance och Supportquot-linjen skulle du ange 10. Du bör välja samma tidsperioder som du använde med quotMoving Averagequot. Följande MetaStock-formuleringar är från TASC-artikeln från januari 1998, som beskriver metoder för mer exakt signalsquot, av Tim Tillson. Hänvisa till sin artikel för tolkning. quotMore sofistikerade utjämningstekniker kan användas för att bestämma marknadsutvecklingen. Bättre trendigenkänning kan leda till mer exakta handelssignaler. QuotThe Smoothed Moving Average eller SMMA - Hur man undviker det Smoothed Moving Average eller SMMA - Hur man undviker det SMMA-versionen, som jag hittade på Big Mikes Forum, är inte heller den oselösa den enkla SMMA, men det är en variation av den oselösa SMMA. Låt oss ta en titt på koden igen: Mekanikerna liknar definitionen av den oselösa SMA. men för att beräkna smma1, som är det nuvarande värdet av smma, dras termen prevsmma1 två gånger och termen Input0 läggs till två gånger, en gång direkt och en gång som en del av summa 1. Om detta var avsiktligt eller felaktigt skapade det en ny ras av SMMA, vilket är något annorlunda jämfört med den ursprungliga versionen och som jag kommer att referera till som Forum SMMA. I min version av formeln översätts detta till extra termen med fetstil nedan. Denna term representerar en fraktion 1Period av skillnaden mellan SMMA1 och SMMA2. Resultatet är ett glidande medelvärde som nära spårar EMA, men har en viss tilläggstid. Egentligen har jag inget argument att använda Forum SMMA i stället för EMA, så det ser också överflödigt ut för mig. Om det finns någon runt, vem kan förklara för mig om felperioden är avsiktlig eller felaktig, skulle jag vilja veta. Praktiskt taget har jag ingen nytta för den ytterligare lag som introducerats. Alla SMMA-enheter som jag har hittat har antingen lite praktisk värde, eller ännu värre är överflödiga eller vilseledande. Jag ser inget praktisk värde för handel och har ingen nytta för dem och kommer inte längre slösa bort min tid med dem. NinjaTrader har en trevlig funktion som gör att du kan ta bort värdelösa och överflödiga indikatorer. Jag kommer också att ändra mina andra indikatorer som producerar kanaler eller kors från olika glidande medelvärden, för att inte ringa till SMMA. Det finns inget mervärde men minskat värde. Om någon har använt Forum SMMA tills nu, rekommenderar jag att du använder EMA istället. På grund av dess ytterligare lag kan Forum SMMA bättre approximeras av en EMA med en något ökad period, så du skulle ersätta Forum SMMA (8) med en EMA (17), jämföra detta med EMA (15), vilket är identisk ersättning för SMMA (8). Alla SMMA hör hemma till soptunnan. De var just skapade för att slösa bort din tid Medan jag håller med om att det verkligen är värdelöst, är det egentligen Welles Wilder MA-metoden som gör det till en väsentlig ingrediens i andra indikatorer som ADX. Från min beskrivning i nedladdningsavsnittet kallas Wikipedia detta som ett modifierat rörligt medelvärde. Traders kanske vet det som Welles Wilders Moving Average, eftersom det är medelvärdesmetoden som används i många av hans indikatorer. Det är konceptuellt enklare än en EMA, den grundläggande formeln är: medelvärde (newValue priorAverage (n - 1)) n För utfallet av perioder n är resultatet emellertid identiskt med EMA (2 n - 1). Tack för den här kommentaren. Den oselösa SMMA är faktiskt identisk med Welles Wilders genomsnitt. Poängen är att Welles Wilder inte var riktigt intresserad av olika typer av glidande medelvärden, men ur praktisk synvinkel letade han efter en metod som möjliggjorde honom - att göra så små beräkningar som möjligt eftersom han inte hade en dator som utför detta uppgiften tillbaka på 70-talet och exponentiell utjämning är idealisk eftersom du bara använder det förinställda värdet av det genomsnittliga och nuvarande priset för att beräkna det nya värdet. Använd ett medel som inte biter farväl när det första elementet faller ut som det gör SMA Med artikeln av Jack K. Hutson quotFilter Price Data: Flyttande medelvärde mot Exponentiell Moving Averagesquot. som framkom i maj-juni 1984-utgåvan av teknisk analys av aktier och råvaror. Det visades att ekvivalentet av ett enkelt rörligt medelvärde med perioden n erhölls genom att använda en utjämningskonstant 2 (n1) för exponentiell utjämning. Därifrån användes den nuvarande definitionen av en EMA-period och nu är standarden för EMA. Så det är inte nödvändigt att gå tillbaka till en alternativ definition för perioden som användes av Welles Wilder på 70-talet för praktiska ändamål. Alla indikatorer som använder Wilders utjämning kan alternativt använda en EMA. Senast redigerad av Fat Tails 17 februari 2011 kl 06:22. EMA använder en rekursiv formel. Perioden i EMA är inte meningsfull eftersom den använder alla staplarna för att beräkna det aktuella värdet, även om de tidiga staplarna har mindre effekt. En generaliserad EMA bör vara: ema (0) c (0) ema (n) kc (n) (1 - k) ema (n-1) där 0 lt k lt 1 är en konstant, det kan vara vilken konstant som helst mellan 0 och 1. DiNapoli använde denna generaliserade EMA för att konstruera sin egen version av MACD (DiNapoli MACD). DiNapoli återuppfinde allt, som redan var uppfunnet och bytt namn på det efter DiNapoli. Det enda du behöver göra är att tillåta brutna perioder större än 1. Jag har bifogat en generisk EMA-indikator, som låter dig komma in i fraktioner. Diagrammet visar mitt nya EMA Crossover System, som använder en EMA (38.3) och en EMA (12.7).